Блог им. lossboy

Практический Трейдинг. Глубина Анализа Истории. Запихни в Меня Поглубже!



«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мат. 8: 21-22).

Практический Трейдинг. Глубина Анализа Истории. Запихни в Меня Поглубже!



     Как Вы понимаете, пришло время поговорить о физиологии.

     Как нам всем известно, ещё со Школы (Биржевой Торговли), самые возбудимые и чувственные места у Неё (у Рыночной Реальности) расположены неглубоко от поверхности. Ну просто так природой заведено. Чтобы Каждый (Трейдер) мог всегда хорошенько оттестировать Каждую (Систему). С удовольствием. Если вдруг приспичит им обоим. Ну или почти Каждый почти Каждую...

     Частенько доводится читать вопросы наших Уважаемых Читателей Смартлаба — где можно найти потиковую историю торгов с 1812 года?
Когда спрашиваю — ЗАЧЕМ??? следует ответ — чтобы запихнуть ей (Истории) свой тестер поглубже и как следует пошуровать им там

     А что? Даже неразумная (?) рыба — и та ищет, где глубже. Так мы-то — Трейдеры, нам-то надо — где лучше!


     Давайте попробуем поискать физический смысл такого «глубинного бурения» исторических данных. Точнее, наличие этого смысла. А есть ли он?

     Вот сейчас — уже носом чую (не ковидный я!), что достаточно большая группа моих Уважаемых Оппонентов начнёт возражать и приводить свои контраргументы. Что ж, я уважаю наличие противоположных взглядов. И, тем не менее...


     Меня, с биржевых пелёнок занимал вопрос — а сколько данных нужно взять для понимания и тестирования своей торговой системы? Неделя? Год? Десять лет? Давайте я сразу к выводам. Чтобы сопли не жевать и сиськи не мять (впрочем, последнее — не так уж и плохо!)

     Начнём с внутридневной торговли. Согласитесь, что параметры и свойства рынка марта-2021, возможно, будут весьма и весьма отличаться, например, от декабря-2019. Это просто к примеру. Прошлые данные ПОСТОЯННО устаревают. Протухают. Экспирируются (испаряются). И трейдеры в таких случаях говорят — «ну вот, система поломалась и стала лосить». Так правильно — прошлое же подохло! Всё! Нет его уже!

     И мне важно то, как рынок вёл себя в последнее время. Мы же торгуем не историю, и даже не настоящее, а наше ближайшее будущее! Наше фьюче!


     Практический приём, который я использую для тестирования интрадея (таймфрейм дневной, 1-2 сделки в день):

     МАКСИМАЛЬНУЮ глубину анализа рынка я установил в месяц. Если точнее — 20 предыдущих торговых сессий. Четыре недели. И каждый день сдвигаю «окошко просмотра» на один день. Вперёд.

     Предположим, у меня есть 40 рабочих торговых систем (и это действительно так!) Какую выбрать? Вот я и выбираю ту, которая даёт наилучший результат за последние 20 торговых сессий. Почему? Потому что наивно полагаю, что если на протяжении 20 дней она была хороша и прибыльна, то и на 21-й день (то есть на завтра) она сработает в плюс. С достаточно большой вероятностью. 

     Это ж так просто! На этих словах мой Любимый Проницательный Читатель заподозрит подвох. И, как обычно, очень правильно сделает.

     Я кое-что добавлю в это ранжирование систем. А именно — буду отметать некоторые системы. Какие? Я хочу добиться ОДНОВРЕМЕННОГО соблюдения следующих условий:

1. Последние 20 торговых сессий — прибыль.
2. Последние 10 торговых сессий — прибыль.
3. Последние 5 торговых сессий — прибыль.
4. Последние 5 конкретных «дней недели» — прибыль.

     «Оставшееся в живых» после такой кастрации количество игровых систем заметно поубавилось. Пошто так? Предположим, система начинает ломаться и лосить. Одно из правил перестаёт соблюдаться. Всё. Система мгновенно снимается. Возможно, временно. И я её вовремя останавливаю. Всё. Это позволяет быстро реагировать на изменения в структуре и параметрах рынка.

     Чуть подробней остановлюсь на последнем, четвёртом пункте. Предположим, завтра четверг. Экспирация недельных опционов. Так вот, я хочу, чтобы система плодоносила ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТВЕРГОВ! А то вдруг она все дни работает, но кроме четвергов? Вот пусть и торгует себе. Но только кроме этих самых четвергов. В бренте, например, есть некоторая специфика (хи-хи) торговли по средам. А в рубледолларе — по понедельникам и пятницам (и снова хи-хи).

     Таким образом, получается УЖЕСТОЧИТЬ критерии отбора рабочей системы на завтра. Собственно, это и есть «домашняя работа» рядового Спекулейтора. Вечером. Под водовку. Или там подо што ишо.

     Кстати, пункт 4 можно сделать ещё жёстче:

4.1 Пять последних понедельников
..........
4.5 Пять пследних пятниц.

     То есть, чтобы система подходила ДЛЯ ЛЮБОГО ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ДНЯ НЕДЕЛИ! Для всех без исключения!



     А вот, например, для дейтрейдеров, играющих недельный таймфрейм (в терминологии Ивана Чурилова, 1-2 сделки в неделю), представляется разумным взять, по аналогии, следующую комбинацию из ОДНОВРЕМЕННОЙ прибыльности:

20 недель — 10 недель — 5 недель — 25 конкретных дней недели.



     Вышеуказанный подход к выбору игровой системы на следующий игровой период (день, неделя, месяц и т.д.) позволяет достаточно оперативно останавливать системный лосизьм. Чего и Вам желаю!



Практический Трейдинг. Глубина Анализа Истории. Запихни в Меня Поглубже!





Московский Коля-Лоссбой. Спекулейтор.






★16
85 комментариев
Это может быть интересным, но надо проверять, конечно. У систем участки эквити часто идут кучно, т.е. если поперло, то прет, если затухло, то тухляк и такая или похожая фильтрация может дать какой-то положительный эффект. Но это делать не вместо использования потиковой истории с 1812 года, а поверх, т.е. рисечишь ты как обычно, а фильтруешь для боя из нарисеченного с учетом подобных фильтров. Надо затестить)
avatar
Replikant_mih, в общем-то, да. Написал я корявенько. Но суть — та! 
Replikant_mih, а серии Рынок может выдавать фантастические — да! Ральф Винс рекомендует применять серийный Z-тест и коэффициент автокорреляции профитов-лосей. Но это уже совсем круто... 
Московский Лоссбой, Главное не перемудрить). В любом случае эта штука, как и обычная средняя, например, будет вносить помимо фильтрации и элемент запаздывания и соответственно эффект от этой штуки будет зависеть от стратегии и её особенностей по идее. От частоты чередования участков эквити, их продолжительности и т.д. Т.е. если отличный участок будет только триггерить тебя включить систему, а по факту ты будешь включать когда уже красивый участок закончился, то нахрен это надо). Короч, как обычно, надо смотреть, изучать). Вроде, это называется «торговля эквити» и поговаривают, что это не особо работает, но как обычно, доверять нельзя никому)).
avatar
Replikant_mih, всё проверять, всё проверять! А иначе — ну никак... 
всё проверять, всё проверять! А иначе — ну никак...


Московский Лоссбой, даже уровни рынок «помнит» очень долго, много дольше десятков дней.  Если долго-долго проверять разные идеи, даже очень глупые, легче заметить всякие странные повторения и устремления. Лишь столкнувшись с десятками-сотнями-тысячами этих странностей настоящая нейросеть, та, что в голове, может начать реагировать и обучаться. Поэтому невозможно переоценить пользу глубины истории.

avatar
старый трейдер, я, похерив опционы, стал торговать внутри дня. Выигрыш вырос в разы...

     А внутри дня — все кошки голубые! И коты. 
Московский Лоссбой, это когда Вы похерили опционы?
Криптаны вылезают из могил, год назад.
Московский Лоссбой, что подтолкнуло к этому решению? Есть устоявшееся мнение, что опционщики уже не возвращаются на фьючерсы.
Replikant_mih, вы б спасибо сказали тс, что идею палит, и вам самому додумываться не надо. 
а уж разжевать проверять сами как-нить. 
avatar

Gella, Вы мне тоже не сказали, я развиваю идею, ну, где спасибо?)

 

Идея ± на поверхности, без особой граальности. Но интересная.

avatar
Replikant_mih, вам то за что??
со стороны выглядит как вам принесли кг черной икры в подарок, а вы с брезгливым видом отвечаете «ну я подумаю… брать или нет». 
И это не идея — а рабочая схема.
естессно, под себя подгонять вы сами её должны.
с вами вообще никто не обязан делиться рабочими идеями. 
avatar
Gella, У меня этой икры дома лежит полный холодильник. Для вас икра в новинку — вы и благодарите). Брезгливого вида там и в помине не было, ищите причины в себе). 
avatar
Replikant_mih, да я в вас и не сомневалась. 
avatar
И это — правильно!
avatar
Eugene Bright, не уверен, но проверял. И продолжаю проверять каждый день! 
Московский Лоссбой, аналогично. Тут на доверии далеко не уедешь. Всё проверять нужно.
Краткосрочные «биения» случаются, конечно, но как только рынок приходит в регулярный режим, эта тактика становится очень надежной. С одной стороны, хочется поймать эти «биения»-сквизы в свою пользу, но тут просто обычная проблема выбора: либо ловишь сквизы, либо более продолжительные движения.
avatar
Eugene Bright, тут уж кто как. Мне — главное — как можно быстрее останавливать лосизьм. 
Московский Лоссбой, дык, сиравно о том, был ли лось, узнаешь потом. Всё — потом! )))
avatar
Спросил как-то у одного трейдера из фонда: как часто вам приходится тестировать стратегии или это «домашка для пионеров»? Он мне знаете что ответил? 
Если у вас много свободного времени и нечем больше заняться, то тестируйте что угодно, а я работаю, мне некогда отвлекаться на «игры в песочнице».
Для него каждый день как «совершенно новый день», не похожий не на тот который был вчера, позавчера, месяц назад, год или десять. Поверхностно объяснял, поэтому не все было понятно, а объяснять подробно он не хотел. У рынка остаются «фантомные боли» в определенных зонах, на которые он заставляет акцентировать  вменение большинство трейдеров.
Ведь бытует мнение что история повторяется, но мало кто понимает, что она при этом сильно видоизменяется, что порой не дается пониманию даже «мастодонтам трейдинга».
avatar
Boris, меняется всё. Ежедневно. Рынок в ожидании заседания ФРС — один. В ожидании «Новых санкций» — другой. Летний рынок — отличается от декабрьского, а тот в свою очередь — от первой декады января, например…
Московский Лоссбой, Так и зачем его тогда тестировать?
Я например, все «рыночные пейзажи» и возможные исходы держу в голове.
Ну типа просчитал возможность, ввязался во что-то, а походу выматываешь «наперсточника» ложными блужданиями.
Ведь задача трейдера притвориться «кустиком» и тихонечко продвигаться вслед за «разводящим».
avatar
Boris, а вот это — точно! 
Московский Лоссбой, я так понял из топика, что у вас есть ТС давшая прибыль 20 дней подряд. Скажите, какую прибыль в % от депо даёт эта ТС за один торговый день в среднем?
avatar
buy_sell, не-не-не. Я же не Преподаватель Мосбиржи! Такого НИКОГДА не было! И дни лосиные бывают, и недели, и месяцы! И год был даже!!! 
buy_sell, реально — порядка одноо процента. Считаю, что мало. Должен играть лучше! 
Московский Лоссбой, 1% в день, 250% за год. Вам мало? Странно. 
avatar
buy_sell, МАЛО 
buy_sell, больше. Сложные проценты здесь
avatar
Noname, да, именно так. Но это — СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИ!  

     А периоды локального лосизьма — конечно, от них никуда. Игра-с... 
Московский Лоссбой, Да это понятно все, естественно. Человек же видишь как посчитал, что все 250 дней по проценту. И 250 процентов у него вышло. Я его просто поправил.
avatar
Noname, Вообще надо было его порадовать или расстроить, что там почти 1200 процентов выходит))
avatar
Видел очень печальные результаты такого способа перебора систем. Несколько месяцев удачи, а потом очень жестокий провал. 
Я лично задавался вопросом, какое лучше использовать временное окно для оптимизации параметров систем. Получилось, чем больше, тем лучше. И это легко объяснимо. Рынок 2008 и 2009 годов совсем разные. И уж точно не похожи на 12-13 годы. Либо надо делать универсальные системы, которые не несут избыточного риска в любые годы, либо иметь очень нетривиальные способы прогнозировать характер будущего рынка. 
С этим у меня не сложилось. Да и у Вас, похоже, идей нет. Остается надеяться, что Вам повезет.
avatar
SergeyJu, благодарю за критическое мнение! 
Московский Лоссбой, делитесь результатами Вашей методики. 
Я, кстати, тики не использую обычно, весь бэк на минутках. Или на дневках у медленных систем.
avatar
SergeyJu, я не умею ПРОГНОЗИРОВАТЬ рынки. В силу нехватки ума моего. Просто стараюсь «подстроиться» под «текущий» рынок. Чтобы не оказаться с «текущим» депозитом. 
Московский Лоссбой, не думаю, что кто-то вообще умеет явно прогнозировать рынки. В работающих системах прогноз очень неявный и неглубокий по времени. 
avatar
SergeyJu, Рынок не нужно прогнозировать. Рынок должен двигаться так, как вы считаете правильным. Если этого не происходит, не торгуй, так как имеешь дело с отклонением от нормы. Если в 80% случаев рынок двигается правильно по твоему мнению, значит у тебя все в порядке с пониманием движения. И торговля будет прибыльной.
avatar
Freeman Busido, покажете мастер класс? 
avatar
SergeyJu, В каком виде Вам нужно показать? Есть телеграмм для себя, в котором скрины сделок и описание системы… вот для Вас специально сделал. Любой график так проторговывается, даже случайное блуждание.
avatar
Freeman Busido,  эллиотт? Интересны только реальные результаты за несколько лет.  
avatar
SergeyJu, это не Эллиот. Это фрактальная цикличность прямая и инверсная. Я думаю, ты даже о таком и не знаешь. Так работают рынки уже как 50 лет и все в мире. Тебе расчертить за сколько лет? :))) Любой инструмент и таймфрейм. Фрактальная цикличность существует всегда и не ломается, иначе мир рухнет :))) Вам эти формации знакомы как ГИП, 123, паттерны Гартли, ловушка Специалистов, охота за вашими стопами, отбой и пробой уровня и прочее, пробой и отбой от канала и прочие истории, волновая теория. Только все гораздо проще. Нужно перестать прогнозировать и быть внимательным. 
avatar
Freeman Busido, литературой поделитесь?
avatar
Врач-бондиатОр, все что издавали LAMBERT-GANN PUBLISHING CO., Труды Ганна (именно его), Hurst, J. M. [1970]. The Profit Magic Of Stock Transaction Timing, Prentice-Hall, Рашке, Ларри Вильямс, Росс, Вульф, Демарк и прочие старинные книги. Они на самом деле пишут все про одно и то же, но в каждой книге есть часть пазла. Или Вам скинуть куда-то это все?

 

avatar
Freeman Busido, если скинете на обменник типа яндекс-диск, то буду признателен )
avatar
Врач-бондиатОр, https://drive.google.com/file/d/1KDZ1SuoUriuus5RTwUSJb-VuECm4_ObI/view?usp=sharing
на здоровье…
avatar
Freeman Busido, спасибо!
avatar
Врач-бондиатОр, Надеюсь натолкнет на мысли и в пользу пойдет.
avatar
SergeyJu, я никому и ничего не доказываю, ничего не продаю.Делюсь бесплатно, так как все в книгах написано общедоступных. Захочешь понять — поймёшь. У всех свои взгляды и подходы. На картинке все есть, то что нужно. Нет только распределения Гаусса для минимального движения цены.
avatar
почитала, навеяло 
а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. вернее смотреть могут не  только лишь все, мало кто может это делать, Мем Кличко - Рисовач .Ру

а по теме топика +100!!!
плюс фильтрация по сессиям )
avatar
Gella, или сессия по фильтрациям.
avatar
SergeyJu, нет, именно по сессиям.
avatar
Gella, я просто люблю подумать и поиграться «на бумажке» 
Московский Лоссбой, 
avatar
Gella, а еще чем старше человек, тем больше ему лет )
avatar
Врач-бондиатОр, логично)) 
avatar
Есть четкие принципы движений, если  понимаешь, тогда тестировать ничего нет необходимости. А так это все подгонка под историю с поиском мелких и нестабильных признаков главного. Удачи вам в вашем бесполезном и нелегком деле :))) Есть главные вещи которым уже больше полувека, и вы их мелкими закономерностями подтверждаете. К сожалению, когда ваши закономерности не совпадают с главным — вы говорите, что система сломалась, хотя вы просто дули против ветра. А когда ваша система зарабатывает, вы говорите, что все супер, так как идете ногу с главными вещами. Но она тоже ломается, потому что ваша закономерность, часть от главного. Так что своей методологей вы пытаетесь сесть в прибывающий поезд. Вместо того, что сесть в него согласно купленным билетам.
avatar
Freeman Busido, все мы пассажиры этого поезда... 
Московский Лоссбой, Вы поздний пассажир. Билет без места. А билет вы купить не можете, потому что не знаете где касса, ведь вы заходите на полустанке. Найдете кассу с расписанием, перестанете бэктестированием заниматься. Будущее многовариантное, ваша задача найти отправную точку, то есть кассу.
avatar
Вам стоит поискать закономерности, которые не ломаются или ломаются в удовлетворяющем вашему критерию диапазоне на истории торгов «с 1812 года».
Дмитрий Овчинников, опасаюсь, что таких универсальных не найду. 
Московский Лоссбой, 
если не найдете, то так и будете то зарабатывать, то сливать.
Дмитрий Овчинников, а так и есть. Это же Игра с вероятностными исходами! Куда же без лосей-то? 

     Да и потом, у нас на Смартлабе есть только четыре человека, кто 100% сделок делает в плюс:

1. Горилла, когда торговал временем.
2. Севен 17.
3. Сайлент Хамстер.
4. Виктор-Танк.
Московский Лоссбой, 
я не про конкретные сделки, вы же понимаете.

Московский Лоссбой, 


зы. заменить «дядя Федор» на Дядя Коля))
avatar
Gella, дяди — они такие... 
Московский Лоссбой, да и тёти… разные фсе)))
avatar
Gella, тёти разные нужны! 
Московский Лоссбой, а то!!
женщина ж тоже человек!!!
avatar
Gella, это-то так… Но Женщину — всё же лучше! 
Московский Лоссбой,  наверное
avatar
Gella, а ты откуда знаешь? 
Московский Лоссбой, я и не знаю… с тобой согласилась.
доверяю твоему опыту :)
avatar
Gella, а у меня «альтернативного» опыта нет. Возможно, пока нет... 
Московский Лоссбой, может повезет, и встретишь СВОЮ. 
avatar
Gella, или СВОЕГО 
Московский Лоссбой, или СВОЕГО. 
жизнь то не только игра, но и лотерея....
Шевчук вспомнился )
avatar
Gella, заменить долбо… на криптоманы)
avatar
profynn, это уже конкретизация....
avatar
Московский Лоссбой, а как же Карлсон?)
avatar
profynn, он есть! 
Московский Лоссбой, он был, он есть, он будет есть)
avatar
profynn, 
Работа на «эквити», это то еще занятие.  Кошелек худеет, эквити растет и наоборот, главное что в приоритете у трейдуна. Если холостяк, то да, эквити может быть гладкое как «пятая точка» у младенца, а если у трейдуна «цыганский табор»? Тут уже особо то и не попляшешь.
А «переливы», ну так это же не по фень-шую,  как-то.
avatar

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW